Сравнение IPOAX с FPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).
IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOAX и FPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOAX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 4.11% | 26.53% | 7.71% | 10.86% | -27.56% | -4.67% | 35.01% | 23.23% | -19.83% | 42.47% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 3.44% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.85% соответственно.
IPOAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.50%
FPADX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOAX и FPADX
IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Доходность на риск
IPOAX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
IPOAX
FPADX
Сравнение IPOAX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOAX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.47 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.85 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOAX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IPOAX и FPADX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOAX и FPADX
Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FPADX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 9.61% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.28% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPOAX и FPADX
Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и FPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOAX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -39.16% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -13.28% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -37.04% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -39.16% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -10.50% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -13.39% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.33% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOAX и FPADX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.29% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOAX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.56% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 13.61% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.83% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.70% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.63% | +2.50% |