Сравнение IPOAX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund	4.11%	26.53%	7.71%	10.86%	-27.56%	-4.67%	35.01%	23.23%	-19.83%	41.04%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

IPOAX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.86%

С начала года: 4.11%

6 месяцев: 9.37%

1 год: 28.53%

3 года*: 14.28%

5 лет*: 0.86%

10 лет*: 8.50%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IPOAX:

IPOAX с SPY IPOAX с DEEIX IPOAX с IBNAX IPOAX с DEFFX IPOAX с DVMHX IPOAX с BADEX IPOAX с ESCIX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий IPOAX и FERGX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

IPOAX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPOAX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.86	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	2.45	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.36	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.16	2.27	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.89	9.03	-1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPOAX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.86	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.22	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.43	-0.20

Корреляция

Корреляция между IPOAX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и FERGX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund	9.61%	10.01%	3.35%	3.23%	14.83%	0.55%	0.75%	0.74%	0.68%	0.00%	0.00%	0.93%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и FERGX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPOAX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.11%	-39.27%	-27.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.39%	-13.32%	-0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.92%	-37.18%	-5.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.67%	-10.52%	-1.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.78%	-14.56%	-9.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	3.35%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и FERGX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.29% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPOAX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.29%	9.62%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.78%	13.68%	+0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.32%	17.94%	+0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.64%	16.84%	+2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	17.85%	+2.28%

Сравнение IPOAX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и FERGX

Сравнение доходности по годам IPOAX и FERGX

Доходность по периодам

IPOAX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPOAX и FERGX

Доходность на риск

IPOAX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

IPOAX

FERGX

Сравнение IPOAX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPOAX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)