PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с EITEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.65%/yr vs 7.71%/yr for EITEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOAX charges 1.15%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.71% соответственно.

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%

EITEX

1 день
0.79%
1 месяц
3.38%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.37%
1 год
32.85%
3 года*
17.44%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		13.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between IPOAX and EITEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.77

The correlation between IPOAX and EITEX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

IPOAX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.81

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.38

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.45

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и EITEX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-61.70%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-9.88%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-11.86%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-25.99%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-43.10%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-13.93%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и EITEX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.25%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

10.03%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

11.80%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

12.26%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

13.75%

+6.53%

Сравнение комиссий IPOAX и EITEX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и EITEX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности EITEX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and EITEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.72%) compared to EITEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs EITEX's -61.70%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор