PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOAX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		2.17%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.72% соответственно.

IPOAX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.40%
С начала года
2.17%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.30%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с IBNAXIPOAX с DEFFXIPOAX с DVMHXIPOAX с ESCIXIPOAX с BADEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий IPOAX и EFEIX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.36

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.03

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

3.59

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между IPOAX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и EFEIX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.80%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и EFEIX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOAXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-40.50%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.62%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-20.83%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-40.50%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-11.62%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-12.38%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и EFEIX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOAXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.28%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

8.74%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.26%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

9.69%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

10.93%

+9.19%