PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOAX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		4.11%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.93% соответственно.

IPOAX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.86%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.53%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.50%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с ESCIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий IPOAX и COBYX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.62

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.92

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.05

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.15

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.62

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между IPOAX и COBYX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и COBYX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.61%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и COBYX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOAXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-34.18%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-8.95%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-17.10%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-34.18%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-6.21%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-6.86%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и COBYX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOAXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

5.20%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.42%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

14.59%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

13.98%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.55%

+6.58%