Сравнение IPMIX с IMCDX
IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IPMIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IPMIX charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPMIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.51%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPMIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 14.23% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IPMIX and IMCDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPMIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IMCDX
Сравнение IPMIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | — | — |
Сравнение комиссий IPMIX и IMCDX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IMCDX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.61% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Часто задаваемые вопросы
IPMIX and IMCDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPMIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор