Сравнение IPAV с SIL
IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 27.26% vs 65.33% for SIL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности IPAV и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -5.97%.
IPAV
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 47.37%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам IPAV и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 11.54% | 29.77% | -6.87% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -5.97% | 166.16% | -3.81% |
Correlation
The correlation between IPAV and SIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between IPAV and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPAV и SIL
Секторы
IPAV
SIL
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IPAV
SIL
-
Сырьевые материалы
IPAV
SIL
Коммуникационные услуги
IPAV
SIL
-
Энергетика
IPAV
SIL
-
Коммунальные услуги
IPAV
SIL
-
Недвижимость
IPAV
SIL
-
Потребительский циклический сектор
IPAV
SIL
-
Технологии
IPAV
SIL
-
Потребительский защитный сектор
IPAV
-
SIL
Финансовые услуги
IPAV
-
SIL
-
Здравоохранение
IPAV
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAV vs. SIL — Ранг доходности на риск
IPAV
SIL
Сравнение IPAV c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAV | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.50 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAV и SIL
Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -82.99% | +68.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -37.08% | +22.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -33.47% | +26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -51.37% | +47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 14.58% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAV и SIL
Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.84%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 19.47% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 44.45% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 52.59% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 39.84% | -21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 39.90% | -21.88% |
Сравнение комиссий IPAV и SIL
IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAV и SIL
Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SIL в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.16% | 1.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.26% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IPAV and SIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.47%) compared to IPAV (6.84%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SIL's -82.99%.
On 1-year performance, SIL leads with 65.33% vs 27.26% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 65.33% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.16% for IPAV.
IPAV is categorized as Industrials Equities, while SIL is Silver. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.65% for SIL.
IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAV и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор