PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 91.23% for SIL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и SIL

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%-0.60%

Correlation

The correlation between IPAV and SIL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов IPAV и SIL

Секторы
IPAV
SIL

Промышленность

47.4%

-

Сырьевые материалы

45.5%
99.8%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
SIL
99.8%

Недвижимость

IPAV
3.3%
SIL

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
SIL

-

Энергетика

IPAV
1.2%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

SIL
0.2%

Финансовые услуги

IPAV

-

SIL

-

Здравоохранение

IPAV

-

SIL

-

Технологии

IPAV

-

SIL

-

Коммунальные услуги

IPAV

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

IPAV vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.17

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.79

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

7.14

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.14

+0.99

Просадки

Сравнение просадок IPAV и SIL

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-82.99%

+68.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-32.91%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-25.87%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-51.45%

+47.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

12.82%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и SIL

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.49%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

17.66%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

41.57%

-26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

50.01%

-32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

39.21%

-21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

39.60%

-21.91%

Сравнение комиссий IPAV и SIL

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и SIL

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and SIL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to IPAV (6.49%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 91.23% vs 29.12% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 91.23% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

IPAV and SIL have nearly identical dividend yields, around 1.13%.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while SIL is Silver. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор