PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с FXPO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с FXPO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) and FXPO.L (Ferrexpo plc) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while FXPO.L operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs -34.01%/yr for FXPO.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IP и FXPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IP торгуется в USD, в то время как FXPO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXPO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у FXPO.L с доходностью -99.62%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции FXPO.L по среднегодовой доходности: 3.48% против -34.01% соответственно.

IP

1 день
3.43%
1 месяц
21.24%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%

FXPO.L

1 день
0.07%
1 месяц
-99.00%
С начала года
-99.62%
6 месяцев
-99.60%
1 год
-99.43%
3 года*
-85.25%
5 лет*
-76.25%
10 лет*
-34.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и FXPO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
FXPO.L
Ferrexpo plc		-99.62%-24.68%18.82%-39.56%-47.80%27.52%109.63%-9.30%-32.59%151.52%

Correlation

The correlation between IP and FXPO.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between IP and FXPO.L shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$19.22B

FXPO.L:

£1.72M

EPS

IP:

-$6.29

FXPO.L:

-$0.46

Коэффициент P/S

IP:

0.77

FXPO.L:

0.00

Коэффициент P/B

IP:

1.30

FXPO.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

FXPO.L:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

FXPO.L:

$438.36M

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

FXPO.L:

-$158.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

Ferrexpo plc

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с FXPO.L:
FXPO.L с SCHDFXPO.L с FFFXPO.L с CMCX.LFXPO.L с CLIQ.DEFXPO.L с ASRTFXPO.L с ACX.DEFXPO.L с AOS

Доходность на риск

IP vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXPO.L
Ранг доходности на риск FXPO.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXPO.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXPO.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXPO.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXPO.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXPO.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPFXPO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.78

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-1.02

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-1.00

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-2.88

+2.10

IP vs. FXPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа FXPO.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и FXPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и FXPO.L

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки FXPO.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и FXPO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPFXPO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-99.93%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-99.65%

+54.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-99.75%

+51.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-99.93%

+51.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-99.93%

+44.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-99.93%

+64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-64.17%

+43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

34.49%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и FXPO.L

Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 15.74%, в то время как у Ferrexpo plc (FXPO.L) волатильность равна 459.55%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPFXPO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

459.55%

-443.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

463.75%

-430.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

128.51%

-85.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

87.84%

-54.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

74.30%

-41.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и FXPO.L

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как FXPO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXPO.L
Ferrexpo plc		0.00%0.00%2.45%0.00%13.21%25.45%8.45%9.75%7.59%3.51%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и FXPO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Ferrexpo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.97B
452.61M
(IP) Общая выручка
(FXPO.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и FXPO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и Ferrexpo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.9%
31.3%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

Часто задаваемые вопросы

IP and FXPO.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и FXPO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор