Сравнение IOS.DE с SFM
IOS.DE (IONOS GROUP N) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 32.20%/yr for SFM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.03%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 43.66% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. SFM — Ранг доходности на риск
IOS.DE
SFM
Сравнение IOS.DE c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.71 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.98 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и SFM
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -67.35% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -63.18% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -67.35% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -55.80% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -32.79% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 45.78% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и SFM
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 12.65% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 31.32% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 46.84% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 39.61% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 38.33% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и SFM
Ни IOS.DE, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор