PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOS.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOS.DE с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOS.DE (IONOS GROUP N) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOS.DE in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 67.20%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOS.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IONOS GROUP N (IOS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOS.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.85%.

IOS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.07%
1 год
-35.88%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.24%
1 месяц
-12.08%
С начала года
11.85%
6 месяцев
19.12%
1 год
44.51%
3 года*
67.20%
5 лет*
64.62%
10 лет*
67.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOS.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023
IOS.DE
IONOS GROUP N		-0.41%22.43%25.14%-5.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.85%22.43%189.15%117.19%

Correlation

The correlation between IOS.DE and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IONOS GROUP N

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с IOS.DE:
IOS.DE с KTN.DEIOS.DE с BBDOIOS.DE с KBGGYIOS.DE с FSIIOS.DE с 2318.HKIOS.DE с LKNCYIOS.DE с 0700.HK
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

IOS.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOS.DE
Ранг доходности на риск IOS.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOS.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOS.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOS.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOS.DENVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.19

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.73

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.13

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

4.60

-5.73

IOS.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOS.DE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOS.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOS.DE и NVDA

Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOS.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-82.97%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.94%

-19.76%

-30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.94%

-41.46%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-12.08%

-25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-31.86%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.97%

9.14%

+21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IOS.DE и NVDA

IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOS.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

12.78%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

26.25%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

35.55%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.46%

51.17%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

49.93%

-10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOS.DE и NVDA

IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOS.DE
IONOS GROUP N		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOS.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IOS.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IOS.DE and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор