PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IOPP is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 34.88% for QQQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

IOPP

1 день
-1.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и QQQ

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-5.00%1.86%14.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%15.82%

Correlation

The correlation between IOPP and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов IOPP и QQQ

Секторы
IOPP
QQQ

Потребительский циклический сектор

41.2%
11.4%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
6.4%

Промышленность

10.3%
2.6%

Здравоохранение

9.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Технологии

0.0%
58.7%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
QQQ
6.4%

Промышленность

IOPP
10.3%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
QQQ
1.0%

Технологии

IOPP
0.0%
QQQ
58.7%

Энергетика

IOPP

-

QQQ
0.5%

Недвижимость

IOPP

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

IOPP

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с BNOIOPP с MTBAIOPP с BKEMIOPP с MKOR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IOPP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.95

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.57

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.93

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.86

-11.23

IOPP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и QQQ

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-82.97%

+59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.96%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-4.25%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-32.73%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.22%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и QQQ

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.22%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.17%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.96%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.69%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

22.42%

-5.60%

Сравнение комиссий IOPP и QQQ

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и QQQ

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.19%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 34.88% vs -2.74% for IOPP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 34.88% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.19% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор