PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с EXI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds from iShares - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.67%/yr vs 16.40%/yr for EXI2.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IOO и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOO торгуется в USD, в то время как EXI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 10.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 16.67%, а акции EXI2.DE немного отстают с 16.40%.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

EXI2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
36.42%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.10%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и EXI2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		10.94%24.62%30.90%37.65%-25.85%24.92%21.44%32.29%-5.52%21.43%

Correlation

The correlation between IOO and EXI2.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.58

The correlation between IOO and EXI2.DE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с XLG

Доходность на риск

IOO vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOEXI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.67

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.54

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

15.04

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IOO и EXI2.DE

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке EXI2.DE в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и EXI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.14%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.23%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.00%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-29.55%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-30.50%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.27%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-10.08%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и EXI2.DE

iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеют волатильность 3.70% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.66%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.91%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.99%

+0.78%

Сравнение комиссий IOO и EXI2.DE

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и EXI2.DE

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности EXI2.DE в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and EXI2.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.51% for EXI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и EXI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор