PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IONX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности IONX и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

IONX

1 день
-8.85%
1 месяц
97.31%
С начала года
41.84%
6 месяцев
11.19%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и BWET

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		41.84%67.09%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%82.60%

Correlation

The correlation between IONX and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов IONX и BWET

Секторы
IONX
BWET

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

IONX

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

BWET

-

Энергетика

IONX

-

BWET

-

Финансовые услуги

IONX

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

IONX

-

BWET

-

Промышленность

IONX

-

BWET

-

Недвижимость

IONX

-

BWET

-

Коммунальные услуги

IONX

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

IONX vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
18.57

-18.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
6.55

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

59.51

-59.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

158.07

-158.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

18.57

-18.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.90

-1.38

Просадки

Сравнение просадок IONX и BWET

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-56.90%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-30.64%

-63.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-11.29%

-56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-24.09%

-25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.55%

11.51%

+51.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и BWET

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.39%

33.96%

+25.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.91%

88.49%

+42.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.50%

98.35%

+83.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.14%

70.45%

+128.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.14%

70.45%

+128.69%

Сравнение комиссий IONX и BWET

IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и BWET

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.80%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IONX and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (59.39%) compared to BWET (33.96%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs 0.44% for IONX. On fees, IONX is cheaper at 1.31% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 33.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

IONX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for BWET.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор