PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с KORU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -38.37% vs 789.62% for KORU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности IONL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%.

IONL

1 день
-14.51%
1 месяц
-35.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-38.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и KORU

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-15.57%38.57%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%300.16%

Correlation

The correlation between IONL and KORU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов IONL и KORU

Секторы
IONL
KORU

Технологии

66.7%
63.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

IONL
66.7%
KORU
63.4%

Сырьевые материалы

IONL

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

IONL

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

IONL

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

IONL

-

KORU
1.3%

Энергетика

IONL

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

IONL

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

IONL

-

KORU
2.5%

Промышленность

IONL

-

KORU
15.2%

Недвижимость

IONL

-

KORU

-

Коммунальные услуги

IONL

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с SOXLIONL с BWETIONL с NVDLIONL с VRTLIONL с XDSQIONL с ARMG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

IONL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
5.55

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.47

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

12.99

-13.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

37.77

-38.37

IONL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и KORU

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-95.79%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-61.39%

-32.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

-41.40%

-38.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.11%

-57.41%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.53%

21.07%

+43.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 56.95%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.95%

92.24%

-35.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.66%

138.68%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.73%

144.21%

+42.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.89%

91.42%

+104.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.89%

83.04%

+112.85%

Сравнение комиссий IONL и KORU

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и KORU

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

IONL and KORU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to IONL (56.95%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 789.62% vs -38.37% for IONL. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 56.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 789.62% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

KORU has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for IONL.

IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор