Сравнение IONL с BILS
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 3.92% for BILS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности IONL и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.42%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | 38.57% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.42% | 3.24% |
Correlation
The correlation between IONL and BILS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. BILS — Ранг доходности на риск
IONL
BILS
Сравнение IONL c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -99.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 42.29 | -41.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 130.61 | -130.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 1,450.16 | -1,450.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 16.92 | -16.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 9.80 | -9.44 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и BILS
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -0.41% | -93.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -0.03% | -93.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | 0.00% | -67.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -0.04% | -50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | 0.00% | +62.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и BILS
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | 0.06% | +60.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | 0.14% | +130.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 0.23% | +181.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 0.31% | +194.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 0.30% | +194.99% |
Сравнение комиссий IONL и BILS
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и BILS
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and BILS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (60.15%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.92% vs 3.58% for IONL. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.92% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.92 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор