PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с CHCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с CHCGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и CHCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и CHCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		-11.62%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%27.99%-1.74%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у CHCGX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции CHCGX по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.26% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

CHCGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.30%
1 год
9.50%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.66%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Chesapeake Growth Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с ANFFXCHCGX с BPTRXCHCGX с MEIFXCHCGX с BBLIXCHCGX с FCGSXCHCGX с GQEPX

Сравнение комиссий IOLZX и CHCGX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CHCGX в 1.67%.

CHCGX
Chesapeake Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. CHCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c CHCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXCHCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.53

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.53

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

2.06

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. CHCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CHCGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и CHCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXCHCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между IOLZX и CHCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и CHCGX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности CHCGX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		8.66%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и CHCGX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки CHCGX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и CHCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXCHCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-60.09%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.44%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-33.28%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-33.28%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-13.44%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-14.50%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.44%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и CHCGX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Chesapeake Growth Fund (CHCGX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXCHCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.71%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

9.27%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

17.96%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

18.20%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.73%

+3.52%