PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOGP.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с RENG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.91%/yr vs 5.32%/yr for RENG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 22.36%.

IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

RENG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
13.11%
С начала года
22.36%
1 год
44.02%
3 года*
13.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-1.10%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		22.36%50.79%-14.31%-8.55%-8.88%-7.05%11.91%

Correlation

The correlation between IOGP.L and RENG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.31

The correlation between IOGP.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с PBOGIOGP.L с ENGY.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с INRG.LRENG.L с GCLX.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с IXC

Доходность на риск

IOGP.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOGP.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.70

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.27

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.61

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

9.33

-5.79

IOGP.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и RENG.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-48.49%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-16.76%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-32.27%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-43.54%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-16.76%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-23.87%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.71%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и RENG.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 6.52%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.00%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

20.49%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

25.83%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

24.64%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

24.83%

+7.87%

Сравнение комиссий IOGP.L и RENG.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и RENG.L

Ни IOGP.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and RENG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор