PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IOGP.L returned 14.47%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

RAYS.L

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
38.83%
6 месяцев
43.87%
1 год
105.96%
3 года*
-1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%23.23%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		38.83%46.65%-37.40%-25.89%-6.14%-8.68%

Correlation

The correlation between IOGP.L and RAYS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.25

The correlation between IOGP.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.12

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.74

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

8.50

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

21.02

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.12

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и RAYS.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-73.91%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.40%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-64.65%

+37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-30.97%

+22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-43.72%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.02%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и RAYS.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 8.26%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

12.58%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

22.54%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

33.75%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

38.45%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

38.45%

-5.65%

Сравнение комиссий IOGP.L и RAYS.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и RAYS.L

Ни IOGP.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and RAYS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while RAYS.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор