PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%5.13%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between IOCT and SFLR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.65

The correlation between IOCT and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и SFLR

Секторы
IOCT
SFLR

Финансовые услуги

24.7%
11.3%

Промышленность

19.8%
8.4%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Технологии

10.3%
35.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.7%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
SFLR
11.3%

Промышленность

IOCT
19.8%
SFLR
8.4%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
SFLR
8.5%

Технологии

IOCT
10.3%
SFLR
35.5%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
SFLR
10.0%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
SFLR
4.8%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
SFLR
2.1%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
SFLR
11.7%

Энергетика

IOCT
4.0%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
SFLR
2.5%

Недвижимость

IOCT
1.9%
SFLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

IOCT vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.20

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.98

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.87

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.73

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.20

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.71

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IOCT и SFLR

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-12.13%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.79%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-12.13%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.74%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и SFLR

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.46%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

8.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

10.15%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.15%

-0.79%

Сравнение комиссий IOCT и SFLR

IOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и SFLR

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and SFLR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to SFLR (1.87%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 12.41% for IOCT. On fees, IOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for IOCT.

Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор