PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 6.35%/yr for APRJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и APRJ

2026 (YTD)202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%10.43%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between IOCT and APRJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.39

The correlation between IOCT and APRJ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOCT и APRJ

Секторы
IOCT
APRJ

Финансовые услуги

24.7%
12.4%

Промышленность

19.8%
8.5%

Здравоохранение

10.6%
9.5%

Технологии

10.3%
33.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
APRJ
12.4%

Промышленность

IOCT
19.8%
APRJ
8.5%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
APRJ
9.5%

Технологии

IOCT
10.3%
APRJ
33.6%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
APRJ
10.0%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
APRJ
5.3%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
APRJ
1.9%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
APRJ
10.5%

Энергетика

IOCT
4.0%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
APRJ
2.5%

Недвижимость

IOCT
1.9%
APRJ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ

Доходность на риск

IOCT vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
4.63

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
9.47

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.20

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

34.55

-32.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

103.47

-94.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.63

-3.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.80

-0.90

Просадки

Сравнение просадок IOCT и APRJ

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-4.68%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-0.20%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-4.68%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.12%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.07%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и APRJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.47%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

1.14%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

1.50%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

3.63%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.63%

+5.73%

Сравнение комиссий IOCT и APRJ

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и APRJ

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and APRJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, IOCT leads with 12.41% vs 6.35% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOCT has performed better with a 12.41% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for IOCT.

Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор