PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOBZX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOBZX с ICTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOBZX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOBZX и ICTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		-0.93%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%4.61%8.16%0.87%4.25%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ICTEX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции IOBZX уступали акциям ICTEX по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.64% соответственно.

IOBZX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.09%

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON FlexibleBondFund

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с AGGIOBZX с BNDIOBZX с ICSHIOBZX с ICMUXIOBZX с ICFSX
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с CCOYXICTEX с GTTIXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с IOLZX

Сравнение комиссий IOBZX и ICTEX

IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ICTEX в 1.26%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
IOBZX
ICON FlexibleBondFund

Доходность на риск

IOBZX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOBZX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOBZXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.38

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOBZX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOBZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOBZX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOBZXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.35

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.24

+0.86

Корреляция

Корреляция между IOBZX и ICTEX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOBZX и ICTEX

Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ICTEX в 21.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		5.79%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOBZX и ICTEX

Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOBZXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-81.85%

+66.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-13.58%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.48%

-26.67%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

-35.08%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-13.58%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-37.04%

+35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.60%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IOBZX и ICTEX

Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOBZXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.30%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

14.67%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

23.07%

-20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

19.32%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

21.17%

-17.43%