PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOBZX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOBZX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IOBZX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOBZX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		-1.04%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%7.51%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, IOBZX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

IOBZX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.03%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.08%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON FlexibleBondFund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с AGGIOBZX с BNDIOBZX с ICSHIOBZX с ICMUXIOBZX с ICFSX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий IOBZX и CRMVX

IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
IOBZX
ICON FlexibleBondFund

Доходность на риск

IOBZX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOBZX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOBZXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.17

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.39

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.77

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOBZX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOBZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOBZX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOBZXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.00

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.00

+1.09

Корреляция

Корреляция между IOBZX и CRMVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOBZX и CRMVX

Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		5.79%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOBZX и CRMVX

Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOBZXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-97.39%

+81.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.81%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.48%

-97.39%

+88.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-97.14%

+95.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-22.05%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IOBZX и CRMVX

Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOBZXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.80%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.99%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.17%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1,708.90%

-1,706.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

1,593.93%

-1,590.24%