Сравнение INXG.L с TP05.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INXG.L returned -8.26%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | -1.89% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
Correlation
The correlation between INXG.L and TP05.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.13 |
The correlation between INXG.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
TP05.L
Сравнение INXG.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.07 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.06 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и TP05.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -23.61% | -75.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.76% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.39% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -23.61% | -27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -22.31% | -76.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -10.24% | -87.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.88% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и TP05.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.02% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 5.23% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 7.68% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.80% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.99% | +8.48% |
Сравнение комиссий INXG.L и TP05.L
И INXG.L, и TP05.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и TP05.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности TP05.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and TP05.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L and TP05.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
INXG.L is categorized as Government Bonds, while TP05.L is Inflation-Protected Bonds. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор