Сравнение INVN с RSHO
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. INVN is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 57.98% for RSHO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INVN charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности INVN и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 57.98%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 34.10% | 19.10% |
Correlation
The correlation between INVN and RSHO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between INVN and RSHO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. RSHO — Ранг доходности на риск
INVN
RSHO
Сравнение INVN c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.98 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 15.23 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.46 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.48 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и RSHO
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, примерно равная максимальной просадке RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -27.31% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -14.64% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.32% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 3.82% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и RSHO
Текущая волатильность для Alger Russell Innovation ETF (INVN) составляет 8.25%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что INVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.91% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 20.09% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.72% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.54% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.54% | +1.28% |
Сравнение комиссий INVN и RSHO
INVN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и RSHO
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности RSHO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.22% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and RSHO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (8.91%) compared to INVN (8.25%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs RSHO's -27.31%.
On 1-year performance, RSHO leads with 57.98% vs 17.61% for INVN. On fees, INVN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INVN has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.98% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
INVN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.22% for RSHO.
They also come from different issuers: Alger and Tema. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.75% for RSHO.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор