Сравнение INTW с NTSD
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности INTW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 394.57% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between INTW and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. NTSD — Ранг доходности на риск
INTW
NTSD
Сравнение INTW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 5.08 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок INTW и NTSD
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -5.20% | -55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -1.11% | -25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -0.84% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | 24.28% | +119.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 24.28% | +120.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 24.28% | +120.94% |
Сравнение комиссий INTW и NTSD
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и NTSD
Ни INTW, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для INTW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор