Сравнение INTM с VTEB
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. INTM is actively managed, while VTEB is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности INTM и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.82%.
INTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам INTM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.72% | 4.72% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 5.24% |
Correlation
The correlation between INTM and VTEB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTEB
Сравнение INTM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и VTEB
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -17.00% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.90% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 5.25% | -2.73% |
Сравнение комиссий INTM и VTEB
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и VTEB
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VTEB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.34% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and VTEB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
VTEB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.90% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для INTM и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор