PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTL с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTL (Main International ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTL is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 3 years, INTL returned 14.68%/yr vs 22.61%/yr for VIDI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INTL charges 1.04%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности INTL и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.04%.

INTL

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
5.30%
С начала года
9.11%
1 год
21.14%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL и VIDI

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		9.11%29.55%2.00%18.20%-1.69%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%18.92%-1.56%

Correlation

The correlation between INTL and VIDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between INTL and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL и VIDI

Секторы
INTL
VIDI

Финансовые услуги

23.4%
14.9%

Технологии

17.6%
15.9%

Промышленность

14.7%
17.0%

Сырьевые материалы

9.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.4%

Здравоохранение

6.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Энергетика

5.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.1%
0.3%

Финансовые услуги

INTL
23.4%
VIDI
14.9%

Технологии

INTL
17.6%
VIDI
15.9%

Промышленность

INTL
14.7%
VIDI
17.0%

Сырьевые материалы

INTL
9.9%
VIDI
7.1%

Потребительский циклический сектор

INTL
7.6%
VIDI
8.4%

Здравоохранение

INTL
6.2%
VIDI
6.1%

Потребительский защитный сектор

INTL
5.4%
VIDI
4.3%

Энергетика

INTL
5.4%
VIDI
5.2%

Коммуникационные услуги

INTL
4.6%
VIDI
3.7%

Коммунальные услуги

INTL
3.0%
VIDI
3.0%

Недвижимость

INTL
2.1%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

INTL vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTLVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.30

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.04

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.64

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.05

-5.05

INTL vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTL и VIDI

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTLVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-48.39%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.07%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.48%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.34%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и VIDI

Main International ETF (INTL) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 4.99% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTLVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.16%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.88%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.93%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.19%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.93%

-2.19%

Сравнение комиссий INTL и VIDI

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и VIDI

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VIDI в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTL
Main International ETF		3.43%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

INTL and VIDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to INTL (4.99%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs VIDI's -48.39%.

On 3-year performance, VIDI leads with 22.61% vs 14.68% for INTL. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INTL has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 22.61% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.04% for INTL.

VIDI has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.43% for INTL.

They also come from different issuers: Main Funds and Vident. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор