Сравнение INRG.L с GXLE.L
INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRG.L returned 5.64%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INRG.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRG.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | -1.64% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Correlation
The correlation between INRG.L and GXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between INRG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
INRG.L
GXLE.L
Сравнение INRG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRG.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.85 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 9.07 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.00 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и GXLE.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -23.60% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.63% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -23.60% | -20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -8.95% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -10.77% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.24% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и GXLE.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 9.58% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.27% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 20.29% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 23.82% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 25.52% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 25.52% | -0.19% |
Сравнение комиссий INRG.L и GXLE.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и GXLE.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
INRG.L and GXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для INRG.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор