PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с ACWI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - INRG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INRG.L returned 11.85%/yr vs 13.60%/yr for ACWI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции INRG.L уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.60% соответственно.

INRG.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.22%
С начала года
27.92%
6 месяцев
26.79%
1 год
62.65%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.55%
10 лет*
11.85%

ACWI

1 день
0.50%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.39%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		27.92%34.16%-24.63%-23.98%5.40%-23.91%134.72%38.52%-3.45%9.49%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.15%13.69%19.50%16.16%-8.68%19.79%12.92%21.77%-3.80%13.58%

Correlation

The correlation between INRG.L and ACWI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between INRG.L and ACWI shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRG.L и ACWI

Секторы
INRG.L
ACWI

Коммунальные услуги

33.6%
2.6%

Промышленность

26.5%
10.9%

Энергетика

25.8%
4.2%

Технологии

11.4%
29.4%

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

INRG.L
33.6%
ACWI
2.6%

Промышленность

INRG.L
26.5%
ACWI
10.9%

Энергетика

INRG.L
25.8%
ACWI
4.2%

Технологии

INRG.L
11.4%
ACWI
29.4%

Сырьевые материалы

INRG.L
1.2%
ACWI
3.7%

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

ACWI
5.0%

Финансовые услуги

INRG.L

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

INRG.L

-

ACWI
8.1%

Недвижимость

INRG.L

-

ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с RENG.LINRG.L с WDNR.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

INRG.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INRG.LACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.30

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.01

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.65

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

14.78

-1.20

INRG.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и ACWI

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-38.18%

-53.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-7.53%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-17.98%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.62%

-17.98%

-39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.78%

-26.56%

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.98%

-1.74%

-59.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.79%

-5.13%

-69.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.86%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и ACWI

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.53%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

9.50%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

11.94%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

14.27%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

16.50%

+8.93%

Сравнение комиссий INRG.L и ACWI

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и ACWI

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.89%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and ACWI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L is categorized as Energy Equities, while ACWI is Global Equities. INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор