PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INQQ с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - INQQ is a Asia Pacific Equities fund tracking the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.36%/yr vs 10.31%/yr for PSCE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%.

INQQ

1 день
-1.65%
1 месяц
3.88%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-15.10%
1 год
-18.83%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и PSCE

2026 (YTD)2025202420232022
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-13.94%-7.05%19.12%31.45%-34.72%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%2.41%

Correlation

The correlation between INQQ and PSCE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.18

The correlation between INQQ and PSCE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INQQ и PSCE

Секторы
INQQ
PSCE

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

26.9%

-

Технологии

11.6%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

7.8%
98.5%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
PSCE
0.2%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.9%
PSCE

-

Технологии

INQQ
11.6%
PSCE

-

Коммуникационные услуги

INQQ
9.2%
PSCE

-

Энергетика

INQQ
7.8%
PSCE
98.5%

Здравоохранение

INQQ
6.7%
PSCE

-

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.6%
PSCE

-

Сырьевые материалы

INQQ

-

PSCE
1.4%

Промышленность

INQQ

-

PSCE

-

Недвижимость

INQQ

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

INQQ

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

INQQ vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INQQPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.67

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.23

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.59

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.00

-12.24

INQQ vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INQQ и PSCE

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-96.21%

+55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-12.70%

-17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-44.57%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-76.48%

+52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-58.87%

+41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

4.15%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и PSCE

Текущая волатильность для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) составляет 5.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что INQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.83%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

18.94%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

27.51%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

37.39%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

43.20%

-23.22%

Сравнение комиссий INQQ и PSCE

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и PSCE

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PSCE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.59%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and PSCE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (8.83%) compared to INQQ (5.53%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs PSCE's -96.21%.

On 3-year performance, PSCE leads with 10.31% vs 3.36% for INQQ. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCE has performed better with a 10.31% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.28% for PSCE.

INQQ is categorized as Asia Pacific Equities, while PSCE is Energy Equities. INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: India and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор