PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INQQ с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с INDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. INQQ is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, INQQ returned -18.69% vs -0.24% for INDE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -1.85%.

INQQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-11.14%
1 год
-18.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
0.37%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.85%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и INDE

2026 (YTD)202520242023
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-11.14%-7.05%19.12%9.92%
INDE
Matthews India Active ETF		-1.85%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between INQQ and INDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between INQQ and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INQQ и INDE

Секторы
INQQ
INDE

Финансовые услуги

35.3%
33.4%

Потребительский циклический сектор

26.9%
23.6%

Технологии

11.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.3%

Энергетика

7.8%
3.7%

Здравоохранение

6.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.9%
INDE
23.6%

Технологии

INQQ
11.6%
INDE
9.6%

Коммуникационные услуги

INQQ
9.2%
INDE
3.3%

Энергетика

INQQ
7.8%
INDE
3.7%

Здравоохранение

INQQ
6.7%
INDE
8.1%

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.6%
INDE
8.3%

Сырьевые материалы

INQQ

-

INDE
2.9%

Промышленность

INQQ

-

INDE
7.1%

Недвижимость

INQQ

-

INDE

-

Коммунальные услуги

INQQ

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

INQQ vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INQQINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.01

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
0.11

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.01

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.03

-1.15

INQQ vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INQQ и INDE

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-22.89%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-19.10%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-9.11%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-7.66%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

7.50%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и INDE

India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что INQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.83%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.25%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.53%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.53%

+3.39%

Сравнение комиссий INQQ и INDE

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и INDE

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.51%2.23%1.18%0.04%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and INDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INQQ has higher volatility (4.76%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.24% vs -18.69% for INQQ. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.24% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: India and Matthews. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор