PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INQQ с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с INDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INQQ is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, INQQ returned -19.84% vs -0.40% for INDE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.89%.

INQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
4.66%
С начала года
-13.11%
6 месяцев
-14.37%
1 год
-19.84%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и INDE

2026 (YTD)202520242023
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-13.11%-7.05%19.12%9.92%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between INQQ and INDE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between INQQ and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INQQ и INDE

Секторы
INQQ
INDE

Финансовые услуги

35.3%
33.4%

Потребительский циклический сектор

26.9%
23.6%

Технологии

11.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.3%

Энергетика

7.8%
3.7%

Здравоохранение

6.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.9%
INDE
23.6%

Технологии

INQQ
11.6%
INDE
9.6%

Коммуникационные услуги

INQQ
9.2%
INDE
3.3%

Энергетика

INQQ
7.8%
INDE
3.7%

Здравоохранение

INQQ
6.7%
INDE
8.1%

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.6%
INDE
8.3%

Сырьевые материалы

INQQ

-

INDE
2.9%

Промышленность

INQQ

-

INDE
7.1%

Недвижимость

INQQ

-

INDE

-

Коммунальные услуги

INQQ

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY

Доходность на риск

INQQ vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INQQINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.02

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
0.09

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.02

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.05

-1.24

INQQ vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INQQ и INDE

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-22.89%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-19.10%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.54%

-10.07%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-7.63%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

7.42%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и INDE

Текущая волатильность для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) составляет 5.62%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что INQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.72%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.15%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.61%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

16.61%

+3.36%

Сравнение комиссий INQQ и INDE

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и INDE

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности INDE в 1.81%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.57%2.23%1.18%0.04%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and INDE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.97%) compared to INQQ (5.62%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.40% vs -19.84% for INQQ. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.40% return vs -19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.81% for INDE.

They also come from different issuers: India and Matthews. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор