Сравнение INPIX с DXRLX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, INPIX returned 23.29%/yr vs 12.74%/yr for DXRLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и DXRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 23.29% против 12.74% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 23.29%
DXRLX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 70.57%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам INPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 7.23% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 30.58% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Correlation
The correlation between INPIX and DXRLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between INPIX and DXRLX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
INPIX
DXRLX
Сравнение INPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.91 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 13.74 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.26 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок INPIX и DXRLX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и DXRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -94.32% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -19.38% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -45.58% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -57.64% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -77.63% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -0.26% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -34.61% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 5.50% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и DXRLX
Текущая волатильность для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) составляет 7.05%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что INPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 9.70% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 23.73% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 33.42% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 41.63% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.69% | 49.20% | +0.49% |
Сравнение комиссий INPIX и DXRLX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и DXRLX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.59% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and DXRLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXRLX has higher volatility (9.70%) compared to INPIX (7.05%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs DXRLX's -94.32%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и DXRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор