Сравнение INPIX с DXRLX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs 13.93%/yr for DXRLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и DXRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 35.99%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 22.16% против 13.93% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
DXRLX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 73.58%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам INPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 35.99% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Correlation
The correlation between INPIX and DXRLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between INPIX and DXRLX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
INPIX
DXRLX
Сравнение INPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.99 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.00 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPIX и DXRLX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и DXRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -94.32% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -19.38% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -45.58% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -57.64% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -77.63% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | 0.00% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -34.54% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 5.52% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и DXRLX
ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеют волатильность 11.48% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 11.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 25.06% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 34.52% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 41.74% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 49.27% | +0.51% |
Сравнение комиссий INPIX и DXRLX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и DXRLX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.53% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and DXRLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.48%) compared to DXRLX (11.27%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs DXRLX's -94.32%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и DXRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор