PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOV с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, INOV returned 14.69% vs 30.89% for MSTQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INOV charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности INOV и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

INOV

1 день
0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOV и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		5.84%20.64%5.90%7.73%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%14.73%

Correlation

The correlation between INOV and MSTQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between INOV and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INOV и MSTQ

Секторы
INOV
MSTQ

Финансовые услуги

24.7%
0.2%

Промышленность

19.8%
2.9%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Технологии

10.3%
54.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.6%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

INOV
24.7%
MSTQ
0.2%

Промышленность

INOV
19.8%
MSTQ
2.9%

Здравоохранение

INOV
10.6%
MSTQ
4.2%

Технологии

INOV
10.3%
MSTQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

INOV
7.7%
MSTQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

INOV
6.7%
MSTQ
7.6%

Сырьевые материалы

INOV
5.9%
MSTQ
1.1%

Коммуникационные услуги

INOV
4.5%
MSTQ
15.6%

Энергетика

INOV
4.0%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

INOV
4.0%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

INOV
1.9%
MSTQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с POCTINOV с GMARINOV с PJULINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPR
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

INOV vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.16

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.89

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.50

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.81

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.87

+0.97

Просадки

Сравнение просадок INOV и MSTQ

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOVMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-31.05%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.39%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.66%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.61%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.97%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и MSTQ

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) составляет 2.87%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что INOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOVMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.25%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.57%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

14.34%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

18.84%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

18.84%

-10.28%

Сравнение комиссий INOV и MSTQ

INOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и MSTQ

INOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.

ПозицияTTM202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

INOV and MSTQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to INOV (2.87%). In terms of maximum drawdown, INOV dropped -8.01% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 14.69% for INOV. On fees, INOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INOV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for INOV.

They also come from different issuers: Innovator and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.85% for INOV and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOV и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор