Сравнение INOC.TO с XEG.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - INOC.TO is a Canada Equities fund tracking the Nasdaq Inovestor Canada Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.21%/yr vs 25.47%/yr for XEG.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам INOC.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 1.62% | 25.41% | -11.41% | 2.70% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -2.97% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and XEG.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between INOC.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INOC.TO и XEG.TO
Секторы
INOC.TO
XEG.TO
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
INOC.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
INOC.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
INOC.TO
XEG.TO
-
Промышленность
INOC.TO
XEG.TO
-
Энергетика
INOC.TO
XEG.TO
Потребительский защитный сектор
INOC.TO
XEG.TO
-
Технологии
INOC.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
INOC.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
INOC.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
INOC.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
INOC.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
XEG.TO
Сравнение INOC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.76 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 10.50 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и XEG.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -87.51% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -16.09% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -25.67% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -28.42% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -16.09% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -34.56% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.22% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.92% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 19.91% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 23.42% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 28.69% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 33.41% | -17.90% |
Сравнение комиссий INOC.TO и XEG.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and XEG.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор