Сравнение INOC.TO с HCAL.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - INOC.TO is a Canada Equities fund tracking the Nasdaq Inovestor Canada Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.21%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOC.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 4.29% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and HCAL.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between INOC.TO and HCAL.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INOC.TO и HCAL.TO
Секторы
INOC.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
INOC.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
INOC.TO
HCAL.TO
Потребительский циклический сектор
INOC.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
INOC.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
INOC.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
INOC.TO
HCAL.TO
-
Технологии
INOC.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
INOC.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
INOC.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
INOC.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
INOC.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
HCAL.TO
Сравнение INOC.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.01 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 8.78 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 38.12 | -29.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -35.05% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.65% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.77% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -35.05% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.57% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.52% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) составляет 3.11%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.89% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 14.01% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 16.12% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.20% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.98% | -1.47% |
Сравнение комиссий INOC.TO и HCAL.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор