Сравнение INOC.TO с HCA.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.21%/yr vs 19.67%/yr for HCA.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 31.63%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 31.63%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.96%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOC.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 1.62% | 25.41% | -12.22% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 31.63% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -13.32% | 36.09% | 33.62% | 9.21% | -14.35% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and HCA.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between INOC.TO and HCA.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INOC.TO и HCA.TO
Секторы
INOC.TO
HCA.TO
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
INOC.TO
HCA.TO
-
Финансовые услуги
INOC.TO
HCA.TO
Потребительский циклический сектор
INOC.TO
HCA.TO
-
Промышленность
INOC.TO
HCA.TO
-
Энергетика
INOC.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
INOC.TO
HCA.TO
-
Технологии
INOC.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
INOC.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
INOC.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
INOC.TO
-
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
INOC.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
HCA.TO
Сравнение INOC.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.15 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 8.96 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 40.67 | -32.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и HCA.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -37.89% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -8.52% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -15.16% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -27.63% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.39% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.59% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.87% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и HCA.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеют волатильность 3.11% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.17% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.13% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 14.09% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 22.84% | -7.33% |
Сравнение комиссий INOC.TO и HCA.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HCA.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.65% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and HCA.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор