Сравнение INMU с TNGY
INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. INMU charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности INMU и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMU показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
INMU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMU и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 1.81% | 5.13% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between INMU and TNGY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMU vs. TNGY — Ранг доходности на риск
INMU
TNGY
Сравнение INMU c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMU | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.14 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок INMU и TNGY
Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -8.86% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -4.10% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.18% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INMU и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 15.67% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 15.67% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 15.67% | -12.13% |
Сравнение комиссий INMU и TNGY
INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMU и TNGY
Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.35% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INMU and TNGY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.35% for INMU.
INMU is categorized as Municipal Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для INMU и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор