Сравнение INMU с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
INMU и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INMU и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INMU и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 0.28% | 5.52% | 2.77% | 0.47% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, INMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
INMU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INMU и BRTR
INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
INMU vs. BRTR — Ранг доходности на риск
INMU
BRTR
Сравнение INMU c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMU | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.89 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между INMU и BRTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMU и BRTR
Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.39% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INMU и BRTR
Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| INMU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -5.07% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.26% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.39% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.32% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMU и BRTR
Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 1.28%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INMU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.75% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.59% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.28% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.75% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.75% | -1.17% |