PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с AQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с AQLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both Global Equities funds. INKM is actively managed, while AQLT is passively managed. Over the past year, INKM returned 12.99% vs 28.54% for AQLT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.

Доходность

Сравнение доходности INKM и AQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 12.78%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

AQLT

1 день
0.34%
1 месяц
4.05%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.93%
1 год
28.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и AQLT

2026 (YTD)20252024
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%-1.82%
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		12.78%17.65%-3.14%

Correlation

The correlation between INKM and AQLT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between INKM and AQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с AQLT:
AQLT с VMOTAQLT с DGROAQLT с VTAQLT с SGOVAQLT с UFOAQLT с GSWOAQLT с IAU

Доходность на риск

INKM vs. AQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c AQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMAQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.14

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.04

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.68

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.06

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. AQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQLT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и AQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMAQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Просадки

Сравнение просадок INKM и AQLT

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMAQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-16.84%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-10.68%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.32%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.37%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и AQLT

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.65%, в то время как у iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMAQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.52%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

10.82%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

13.39%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

16.97%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

16.97%

-7.19%

Сравнение комиссий INKM и AQLT

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и AQLT

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AQLT в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and AQLT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQLT has higher volatility (3.52%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs AQLT's -16.84%.

On 1-year performance, AQLT leads with 28.54% vs 12.99% for INKM. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 28.54% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.93% for AQLT.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.20% for AQLT.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и AQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор