PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с GHAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and GHAAX (VanEck Global Resources Fund) are both mutual funds - INIVX is a Precious Metals fund managed by VanEck, while GHAAX is a Energy Equities fund managed by VanEck. Over the past 10 years, INIVX returned 15.07%/yr vs 7.27%/yr for GHAAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INIVX charges 1.42%/yr vs 1.38%/yr for GHAAX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у GHAAX с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции GHAAX по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.27% соответственно.

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%

GHAAX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.61%
С начала года
18.68%
6 месяцев
20.48%
1 год
47.50%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.44%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		18.68%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-1.49%

Correlation

The correlation between INIVX and GHAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.54

The correlation between INIVX and GHAAX shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLD
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с PSPFXGHAAX с GBFAXGHAAX с PGJZXGHAAX с RYVIXGHAAX с MWMIX

Доходность на риск

INIVX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXGHAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.31

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.77

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GHAAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок INIVX и GHAAX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и GHAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-74.68%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-11.04%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-18.65%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-27.74%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-62.93%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-2.64%

-20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-24.69%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.01%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и GHAAX

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с VanEck Global Resources Fund (GHAAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

4.59%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

16.73%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

19.94%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

23.05%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

25.39%

+8.61%

Сравнение комиссий INIVX и GHAAX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GHAAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и GHAAX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности GHAAX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.31%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INIVX and GHAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INIVX has higher volatility (14.39%) compared to GHAAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs GHAAX's -74.68%.

GHAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и GHAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор