PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с FGDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, INIVX returned 15.45%/yr vs 12.30%/yr for FGDIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. INIVX charges 1.42%/yr vs 0.76%/yr for FGDIX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FGDIX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.30% соответственно.

INIVX

1 день
1.30%
1 месяц
2.41%
С начала года
7.71%
6 месяцев
16.89%
1 год
78.67%
3 года*
48.46%
5 лет*
21.66%
10 лет*
15.45%

FGDIX

1 день
1.19%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.38%
6 месяцев
12.25%
1 год
61.65%
3 года*
40.60%
5 лет*
16.54%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		7.71%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		5.38%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Correlation

The correlation between INIVX and FGDIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.97

The correlation between INIVX and FGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLD
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD

Доходность на риск

INIVX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXFGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.45

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.83

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.07

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

5.41

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Просадки

Сравнение просадок INIVX и FGDIX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и FGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-77.15%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-29.85%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-29.85%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-45.94%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-50.57%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-22.82%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.77%

-39.81%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

11.40%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и FGDIX

Текущая волатильность для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) составляет 14.11%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что INIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

14.88%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

35.11%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

43.06%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

33.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

33.10%

+0.89%

Сравнение комиссий INIVX и FGDIX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и FGDIX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FGDIX в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		4.78%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.58%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, INIVX and FGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGDIX has higher volatility (14.88%) compared to INIVX (14.11%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs FGDIX's -77.15%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и FGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор