PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с SUSA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 19.45%/yr for SUSA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности INFR и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.38%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.18%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSA

1 день
0.53%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.21%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и SUSA

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.38%15.72%22.43%23.88%-1.80%

Correlation

The correlation between INFR and SUSA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.41

The correlation between INFR and SUSA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и SUSA

Секторы
INFR
SUSA

Коммунальные услуги

68.5%
1.9%

Промышленность

27.5%
9.0%

Недвижимость

4.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Технологии

-

40.2%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
SUSA
1.9%

Промышленность

INFR
27.5%
SUSA
9.0%

Недвижимость

INFR
4.1%
SUSA
2.9%

Сырьевые материалы

INFR

-

SUSA
2.3%

Коммуникационные услуги

INFR

-

SUSA
8.1%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

SUSA
7.4%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

SUSA
4.1%

Энергетика

INFR

-

SUSA
3.5%

Финансовые услуги

INFR

-

SUSA
11.6%

Здравоохранение

INFR

-

SUSA
8.9%

Технологии

INFR

-

SUSA
40.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

INFR vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.83

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.50

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.42

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.46

-6.49

INFR vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и SUSA

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-53.93%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.71%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-19.30%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.42%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.24%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и SUSA

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.67%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

10.22%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

12.85%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.40%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.18%

-3.94%

Сравнение комиссий INFR и SUSA

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и SUSA

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

INFR and SUSA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSA has higher volatility (4.67%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs SUSA's -53.93%.

On 3-year performance, SUSA leads with 19.45% vs 5.42% for INFR. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUSA has performed better with a 19.45% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.84% for SUSA.

INFR is categorized as Energy Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.25% for SUSA.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор