PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, INFR returned 7.63% vs 15.66% for BILD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности INFR и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у BILD с доходностью 8.06%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и BILD

2026 (YTD)202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%4.58%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between INFR and BILD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between INFR and BILD has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и BILD

Секторы
INFR
BILD

Коммунальные услуги

68.5%
54.2%

Промышленность

27.5%
20.4%

Недвижимость

4.1%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
BILD
54.2%

Промышленность

INFR
27.5%
BILD
20.4%

Недвижимость

INFR
4.1%
BILD
5.5%

Сырьевые материалы

INFR

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

BILD

-

Энергетика

INFR

-

BILD
18.4%

Финансовые услуги

INFR

-

BILD

-

Здравоохранение

INFR

-

BILD

-

Технологии

INFR

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

INFR vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.46

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.99

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.60

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.27

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BILD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Просадки

Сравнение просадок INFR и BILD

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-14.78%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.05%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.32%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.71%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и BILD

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.12%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

8.90%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

10.80%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

13.22%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.22%

+1.03%

Сравнение комиссий INFR и BILD

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и BILD

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

INFR and BILD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILD has higher volatility (4.12%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, BILD leads with 15.66% vs 7.63% for INFR. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILD has performed better with a 15.66% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: ClearBridge and Macquarie. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор