PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR.L с IWDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с IWDE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INFR.L returned 7.04%/yr vs 11.10%/yr for IWDE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IWDE.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и IWDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INFR.L торгуется в GBp, в то время как IWDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INFR.L показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у IWDE.L с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции INFR.L уступали акциям IWDE.L по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.10% соответственно.

INFR.L

1 день
0.98%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.16%
1 год
18.82%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
7.04%

IWDE.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
4.54%
С начала года
5.73%
1 год
16.64%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.79%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и IWDE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		14.16%5.13%10.76%-5.53%5.25%18.61%-5.27%20.12%3.61%4.58%
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		5.73%22.62%14.31%18.71%-14.14%16.10%17.79%16.63%-9.17%21.84%

Correlation

The correlation between INFR.L and IWDE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.56

The correlation between INFR.L and IWDE.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR.L и IWDE.L

Секторы
INFR.L
IWDE.L

Коммунальные услуги

54.9%
2.8%

Промышленность

21.5%
10.9%

Энергетика

16.2%
3.6%

Недвижимость

5.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.0%

Технологии

1.1%
30.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Коммунальные услуги

INFR.L
54.9%
IWDE.L
2.8%

Промышленность

INFR.L
21.5%
IWDE.L
10.9%

Энергетика

INFR.L
16.2%
IWDE.L
3.6%

Недвижимость

INFR.L
5.3%
IWDE.L
1.7%

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.1%
IWDE.L
8.0%

Технологии

INFR.L
1.1%
IWDE.L
30.5%

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
IWDE.L
15.7%

Сырьевые материалы

INFR.L

-

IWDE.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

IWDE.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

IWDE.L
4.9%

Здравоохранение

INFR.L

-

IWDE.L
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с VWRA.LINFR.L с ARCK.L
Часто сравнивают с IWDE.L:
IWDE.L с IWDA.LIWDE.L с XUSE.ASIWDE.L с SWDA.LIWDE.L с WRDA.LIWDE.L с ISWD.LIWDE.L с MINV.LIWDE.L с IWVG.L

Доходность на риск

INFR.L vs. IWDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c IWDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFR.LIWDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.40

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.09

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.00

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

7.90

+0.64

INFR.L vs. IWDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDE.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и IWDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и IWDE.L

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки IWDE.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и IWDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LIWDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.87%

-26.24%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-8.28%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-15.66%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-22.14%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-26.24%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.54%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-5.22%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.10%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и IWDE.L

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LIWDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.98%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.37%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

14.95%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.58%

-1.62%

Сравнение комиссий INFR.L и IWDE.L

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWDE.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и IWDE.L

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.01%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and IWDE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L is categorized as Utilities Equities, while IWDE.L is Global Equities. INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.55% for IWDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и IWDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор