PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INFR.L returned 8.66%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INFR.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INFR.L показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции INFR.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 8.66% против 27.54% соответственно.

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between INFR.L and IUIT.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.35

The correlation between INFR.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR.L и IUIT.L

Секторы
INFR.L
IUIT.L

Коммунальные услуги

56.0%

-

Промышленность

20.8%
0.0%

Энергетика

16.4%
0.1%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

0.7%
99.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

INFR.L
56.0%
IUIT.L

-

Промышленность

INFR.L
20.8%
IUIT.L
0.0%

Энергетика

INFR.L
16.4%
IUIT.L
0.1%

Недвижимость

INFR.L
5.0%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.0%
IUIT.L

-

Технологии

INFR.L
0.7%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

INFR.L

-

IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

IUIT.L

-

Здравоохранение

INFR.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.LINFR.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

INFR.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFR.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.78

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.57

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.32

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

8.42

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFR.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.78

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.24

-0.72

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и IUIT.L

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-28.01%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-16.96%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-28.01%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-28.01%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-28.01%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.78%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.29%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.70%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.16%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

15.20%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

20.23%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

22.82%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

22.51%

-8.41%

Сравнение комиссий INFR.L и IUIT.L

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и IUIT.L

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and IUIT.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L is categorized as Utilities Equities, while IUIT.L is Technology Equities. INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор