Сравнение INF.L с VEA
INF.L (Informa plc) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, INF.L returned 4.94%/yr vs 10.58%/yr for VEA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INF.L и VEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INF.L торгуется в GBp, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INF.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции INF.L уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.58% соответственно.
INF.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 4.94%
VEA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам INF.L и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.L Informa plc | -5.46% | 13.57% | 4.51% | 28.31% | 20.55% | -5.90% | -33.78% | 39.83% | -10.27% | 9.36% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.03% | 25.53% | 4.95% | 12.04% | -5.28% | 12.72% | 6.49% | 17.96% | -9.69% | 15.49% |
Correlation
The correlation between INF.L and VEA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INF.L vs. VEA — Ранг доходности на риск
INF.L
VEA
Сравнение INF.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Informa plc (INF.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INF.L | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.77 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 11.23 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INF.L | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.21 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок INF.L и VEA
Максимальная просадка INF.L за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки VEA в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INF.L и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INF.L | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.64% | -40.90% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -10.69% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.98% | -12.66% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -14.52% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.85% | -29.38% | -29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.44% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -6.17% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 2.63% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INF.L и VEA
Informa plc (INF.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что INF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INF.L | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.10% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 11.57% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 13.41% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 13.28% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 15.49% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INF.L и VEA
Дивидендная доходность INF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VEA в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.L Informa plc | 2.68% | 2.33% | 2.33% | 1.61% | 0.48% | 0.00% | 2.91% | 2.61% | 3.31% | 2.73% | 2.76% | 3.17% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
INF.L and VEA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INF.L и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор