PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INEQ с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 10 years, INEQ returned 9.75%/yr vs 10.33%/yr for VIDI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции INEQ уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.33% соответственно.

INEQ

1 день
-0.55%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.84%
С начала года
8.27%
1 год
25.09%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.75%

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between INEQ and VIDI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between INEQ and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INEQ и VIDI

Секторы
INEQ
VIDI

Финансовые услуги

23.2%
14.9%

Промышленность

13.3%
17.0%

Энергетика

12.1%
5.2%

Здравоохранение

12.0%
6.1%

Сырьевые материалы

11.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.7%

Технологии

5.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Финансовые услуги

INEQ
23.2%
VIDI
14.9%

Промышленность

INEQ
13.3%
VIDI
17.0%

Энергетика

INEQ
12.1%
VIDI
5.2%

Здравоохранение

INEQ
12.0%
VIDI
6.1%

Сырьевые материалы

INEQ
11.4%
VIDI
7.1%

Коммуникационные услуги

INEQ
7.8%
VIDI
3.7%

Технологии

INEQ
5.6%
VIDI
15.9%

Потребительский циклический сектор

INEQ
5.4%
VIDI
8.4%

Потребительский защитный сектор

INEQ
4.8%
VIDI
4.3%

Коммунальные услуги

INEQ
2.8%
VIDI
3.0%

Недвижимость

INEQ
1.7%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с CRXPINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с DWX
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

INEQ vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.30

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.04

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.64

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.05

-3.59

INEQ vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и VIDI

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-48.39%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.07%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.54%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.80%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-48.39%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.48%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-10.34%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.04%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и VIDI

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.47%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.16%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.88%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

15.93%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.19%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.93%

-1.58%

Сравнение комиссий INEQ и VIDI

INEQ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и VIDI

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности VIDI в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.64%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and VIDI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to INEQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.33% vs 9.75% for INEQ. On fees, INEQ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INEQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.33% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INEQ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

INEQ has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 3.99% for VIDI.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vident. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор