PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDY с VWRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

INDY и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDY и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDY
iShares India 50 ETF		-14.40%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%5.52%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.10%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%
Разные валюты инструментов

INDY торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.

INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%

VWRP.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.70%
1 год
18.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Сравнение комиссий INDY и VWRP.L

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

INDY
iShares India 50 ETF
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

INDY vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.32

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.83

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.61

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

7.51

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.32

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Корреляция

Корреляция между INDY и VWRP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и VWRP.L

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и VWRP.L

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

INDYVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-25.10%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-10.19%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-17.64%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-6.03%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-3.45%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.38%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и VWRP.L

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDYVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.89%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.68%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.21%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.99%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.00%

+2.62%