Сравнение INDY с IBIC
INDY (iShares India 50 ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, INDY returned -11.60% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INDY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 4.97% | 3.47% | 6.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between INDY and IBIC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between INDY and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INDY
IBIC
Сравнение INDY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.21 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 16.49 | -17.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 57.80 | -59.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и IBIC
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -0.90% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -0.27% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -0.17% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -0.10% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 0.08% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IBIC
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.19% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 0.67% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 0.90% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 1.56% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 1.56% | +17.97% |
Сравнение комиссий INDY и IBIC
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IBIC
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and IBIC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (4.24%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -11.60% for INDY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 3.59% for IBIC.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INDY tracks Nifty 50 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор