PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.


INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

IBIC

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.35%
1 год
4.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и IBIC


2026 (YTD)202520242023
INDY
iShares India 50 ETF
-11.13%4.97%3.47%6.10%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.33%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between INDY and IBIC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between INDY and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

INDY vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

16.49

-17.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

57.80

-59.09

INDY vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и IBIC

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-0.90%

-43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-0.27%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-0.17%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-0.10%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

0.08%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и IBIC

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.19%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

0.67%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

0.90%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

1.56%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

1.56%

+17.97%

Сравнение комиссий INDY и IBIC

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и IBIC

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


INDY and IBIC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.24%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -11.60% for INDY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 3.59% for IBIC.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INDY tracks Nifty 50 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор