Сравнение INDY с IBIC
INDY (iShares India 50 ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, INDY returned -13.26% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. INDY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 6.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between INDY and IBIC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between INDY and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INDY
IBIC
Сравнение INDY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 15.70 | -16.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 53.10 | -54.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и IBIC
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -0.90% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -0.27% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.08% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -0.10% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 0.08% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IBIC
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.31% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 0.70% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 0.91% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 1.56% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 1.56% | +17.94% |
Сравнение комиссий INDY и IBIC
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IBIC
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and IBIC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (3.62%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -13.26% for INDY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.62% for IBIC.
INDY is categorized as India Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INDY tracks Nifty 50 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор