Сравнение INDL с RBIL
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, INDL returned -24.89% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности INDL и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
INDL
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -22.49%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.06%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -21.27% | 11.93% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between INDL and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
INDL
RBIL
Сравнение INDL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.13 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 7.82 | -8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 42.95 | -44.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и RBIL
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -0.52% | -95.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.52% | -37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -0.50% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -0.07% | -66.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 0.10% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и RBIL
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 0.36% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 0.85% | +25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 0.95% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 1.07% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 1.07% | +51.45% |
Сравнение комиссий INDL и RBIL
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и RBIL
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.60% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (9.26%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -24.89% for INDL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.60% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. INDL tracks Indus India Index (300%), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Direxion and F/m. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор